Статистика - Статей: 872577, Изданий: 946

Искать в "Математическая энциклопедия..."

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ КОРРЕЛЯЦИИ





- характеристика взаимозависимости случайных величин Xи У, определяемая как точная верхняя грань значений коэффициентов корреляции между действительными случайными величинами - функциями от случайных величин Xи Yтакими, что

Если эта верхняя грань достигается при j1=j1* (X).и j2=j2*(Y). то М. к. к. между случайными величинами Xи Yравен коэффициенту корреляции между величинами j1*(X) и j2*(Y) М. к. к. обладает тем свойством, что равенство необходимо и достаточно для независимости случайных величин Xи Y. При линейной корреляции между величинами М. к. к. совпадает с обычным коэффициентом корреляции.

Лит.:[1] С а р м а н о в О. В., "Докл. АН СССР", 1958, т. 120, № 4, с. 715-18; [2] его же, там же, 194G, т. 53, № 9, с. 781-84; [3] П р о х о р о в Ю. В., Р о з а н о в Ю. А., Теория вероятностей, 2 изд., М., 1973. И. О. Сарманов.





Еще в энциклопедиях


В интернет-магазине DirectMedia