Статистика - Статей: 872577, Изданий: 946

Искать в "Математическая энциклопедия..."

АВТОРЕГРЕССИЯ





- регрессионная зависимость значений нек-рой случайной последовательности от предшествующих значений Схема линейной А. т- го порядка определяется уравнением линейной регрессии Х n по то есть



где - постоянные, случайные величины одинаково распределены с нулевым средним, дисперсией и некоррелированы (иногда независимы). Схема А. служит полезной стохастич. моделью для описания нек-рых временных рядов (впервые схема линейная А. была введена Дж. Юлом, Yule G., 1921) для анализа временных рядов, к-рыми описывается система, осцилирую-щая под воздействием внутренних сил и случайных ударов извне. Схема А. (*) может быть рассмотрена как случайный процесс особого типа - авторегрессионный процесс. А. В. Прохоров.



Еще в энциклопедиях


В интернет-магазине DirectMedia